HoSE mới đây đã chính thức công bố kết quả rà soát danh mục các chỉ số cho kỳ quý IV/2024. Các chỉ số mới sẽ có hiệu lực từ ngày 4/11 và các ETF liên quan sẽ thực hiện tái cơ cấu danh mục với hạn cuối là ngày 1/11. Cụ thể các thay đổi chính trong kỳ này như sau:

Danh mục VNDiamond và giao dịch quỹ DCVFMVN Diamond ETF (Nguồn: SSI)

Với chỉ số VNDiamond, MWG là cổ phiếu thuộc rổ lần đầu vào chỉ số, VRE là cổ phiếu thuộc rổ chờ loại ra. Như vậy, MWG là cổ phiếu được thêm vào chỉ số kỳ này và không có cổ phiếu nào bị loại.

Cần lưu ý rằng, theo quy tắc chỉ số 3.0, MWG và VRE đều được áp dụng giới hạn trọng số %wS là 50%. Do đó, cổ phiếu lần đầu vào chỉ số hoặc cổ phiếu chờ loại ra sẽ được tăng/giảm tỷ trọng trong 2 kỳ liên tiếp.

Theo ước tính của Chứng khoán SSI, VRE không nằm trong Top 25 cổ phiếu có hệ số FOL cao nhất, nên không thỏa mãn điều kiện lọc trong kỳ này. Do đó, MWG được lựa chọn thêm vào để thay thế VRE để đảm bảo có đủ 8 cổ phiếu ngoài ngành ngân hàng trong rổ chỉ số. Rổ cổ phiếu mới sẽ gồm 19 cổ phiếu, trong đó có 10 cổ phiếu ngành ngân hàng và 9 cổ phiếu ngoài ngành này. Các cổ phiếu ngân hàng sẽ bị áp dụng mức tỷ trọng tối đa cho cả nhóm ngành là 40%.

Trong các ETF trên thị trường, hiện có 5 ETF đang sử dụng chỉ số VNDiamond làm tham chiếu bao gồm DCVFMVN Diamond, MAFM VNDiamond, BVFVN Diamond, KIM Growth Diamond, và ABF VNDiamond với tổng giá trị tài sản ròng khoảng 13.500 tỷ đồng tại ngày 21/10.

Riêng quỹ DCVFMVN Diamond hiện có tổng giá trị tài sản khoảng 12.900 tỷ đồng. Cụ thể, tổng giá trị tài sản quỹ đã giảm 25,4% so với đầu năm 2024, NAV tăng 27,6% so với đầu năm, tuy nhiên quỹ bị rút ròng 8.300 tỷ đồng từ đầu năm.

SSI ước tính quỹ sẽ mua vào khoảng 27,5 triệu cổ phiếu MWG, trong khi bán ra khoảng 11,3 triệu cổ phiếu VRE khỏi danh mục. Ngoài ra, một số cổ phiếu ước tính được quỹ bán ra đáng kể như: GMD (6,7 triệu), PNJ (5,8 triệu) và REE (5,2 triệu).

Danh mục VN30 và giao dịch các quỹ ETF liên quan (Nguồn: SSI)

Chỉ số VN30 không có thay đổi về thành phần trong kỳ này. Trong các ETF trên thị trường, hiện có 4 ETF đang sử dụng chỉ số VN30 làm tham chiếu bao gồm DCVFMVN30 ETF, SSIAM VN30 ETF, KIM Growth VN30 ETF và MAFM VN30 ETF với tổng tài sản ước tính là 9.500 tỷ đồng tại ngày 21/10.

Riêng quỹ DCVFMVN30 hiện có tổng giá trị tài sản khoảng 7.200 tỷ đồng tại ngày 21/10. Cụ thể, tổng giá trị tài sản quỹ đã giảm 4,5% so với đầu năm 2024, NAV tăng 22% so với đầu năm, tuy nhiên quỹ bị rút ròng 1.800 tỷ đồng từ đầu năm.

SSI ước tính các quỹ ETF liên quan sẽ mua bổ sung nhiều nhất 1,4 triệu cổ phiếu VHM; 960.000 cổ phiếu VIB; 891.000 cổ phiếu SSB. Ở chiều ngược lại bán ra nhiều nhất gần 3 triệu cổ phiếu VPB; 840.000 cổ phiếu POW các cổ phiếu còn lại trong danh mục bị bán vài trăm, vài chục nghìn đơn vị.

Danh mục VNFINLead và giao dịch quỹ SSIAM VNFIN Lead ETF (Nguồn: SSI)

Chỉ số VNFIN Lead không có thay đổi về thành phần trong kỳ này. Danh mục chỉ số hiện tại bao gồm 23 cổ phiếu. Tại ngày 21/10/2024, Quỹ SSIAM VNFIN Lead ETF có tổng giá trị tài sản khoảng 588 tỷ đồng. Cụ thể, tổng giá trị tài sản quỹ đã giảm 74,5% so với đầu năm 2024, NAV tăng 21,1% so với đầu năm, quỹ bị rút ròng 2.000 tỷ đồng từ đầu năm.

SSI ước tính các cổ phiếu được mua vào gồm TCB, MBB, ACB, HDB, NAB,… khối lượng mua vài trăm nghìn đơn vị, ở chiều ngược lại VPB bị bán ra 350.000; STB bị bán 304.000; VND bị bán 238.000.